Como se planejar para cenários extremos com testes de estresse

Como se planejar para cenários extremos com testes de estresse

Por Renato Fiorini, gerente de Soluções de Risco do SAS para América Latina

Responder a cenários extremos de negócios é, em muitos casos, um processo que não só exige líderes competentes, mas também pede a introdução de algumas habilidades específicas. Nos últimos anos, os bancos entraram em um consenso sobre o valor estratégico de um sistema sólido de análise financeira e de risco baseado em cenários – o que se torna ainda mais relevante diante da pandemia do COVID-19.

Com a crise financeira esperada como resultado da disseminação do vírus por todo o mundo, empresas têm de encontrar novas formas de gerar receita enquanto navegam mares tempestuosos. Em momentos assim, a ferramenta de teste de estresse é a melhor aliada para avaliar decisões que devem ser tomadas e ter mais clareza sobre situações muitas vezes delicadas.

Sua organização sabe, por exemplo, quanto de financiamento será necessário para superar a crise financeira? Tem visibilidade da eventual necessidade de demitir alguns dos recursos humanos qualificados que possui atualmente? Estes são apenas dois exemplos das questões que afligem os negócios atualmente. Porém, há um lado positivo: um estudo publicado pela McKinsey em março de 2020 apontou que as organizações podem mitigar as tenebrosas previsões econômicas adotando uma combinação de governança forte, estruturas eficazes de TI, um bom framework de gestão de risco e divulgação de dados que garanta transparência.

O teste de estresse ajuda os tomadores de decisão a responderem questões do negócio que envolvem muitos “se”. Ele se concentra no portfólio do próprio banco, em áreas como avaliação de risco em produtos-chave ou segmentos de clientes. Também avalia processos operacionais, como a compreensão dos riscos legais, e outros aspectos do negócio. Todas as informações externas que podem afetar os negócios também estão incluídas.

Uma abordagem ágil para a modernização do teste de estresse 

Para realizar testes de estresse melhores, o ideal é ter uma estrutura com poucas complexidades – e sobretudo com baixo custo relacionado à infraestrutura ou ao licenciamento de software.

Cenários de negócios de alto impacto, em que ferramentas robustas de teste de estresse podem ajudar, incluem planejamento financeiro, definição de apetite a risco, criação de análises de sensibilidade e possibilidades, assim como a identificação de quaisquer riscos emergentes e teste de estresse reverso.

Dependendo da abordagem de teste de estresse escolhida, é possível realizá-lo rapidamente, importando os dados do balanço da empresa para a solução para a simulação de diferentes decisões gerenciais em diversos cenários para validar e planejar ações.

Casos de uso e benefícios de teste de estresse eficientes 

O processo do teste deve considerar, sistematicamente, os pontos de vista únicos dos principais gestores e executivos sobre o ambiente de negócios previsto, as perspectivas econômicas gerais e a estratégia competitiva do banco, as atividades de levantamento de capital e o apetite a risco.

Esses executivos debatem e concordam sobre cenários hipotéticos, determinam limites de risco para cada um deles, definem os cenários, executam os testes e usam os resultados para gerir melhor os riscos.

Teste de estresse modernos e automatizados podem oferecer muitos benefícios tangíveis para as organizações. Ao executar testes e determinando limites nos piores cenários – mesmo os menos prováveis -, os riscos se tornam transparente por todo o negócio. Esta transparência obriga todos no negócio a pensarem sobre o risco de forma mais dinâmica e a gerenciá-lo com mais proatividade.

Os resultados dos testes de estresse ajudam os tomadores de decisão a compreender melhor as contrapartidas entre oportunidade e risco, mensurar desempenho ajustado ao risco, e tomar decisões de gestão com conhecimento.

Esses são alguns dos principais elementos que devem ser considerados para aproveitar as capacidades dos testes de estresse 2.0 na nova ordem mundial. Ao adotar essa abordagem, sua organização estará mais bem preparada para tomar decisões melhores e lidar com cenários extremos com mais confiança.

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